22.5. \(p\) 值

在假设检验中，实际问题中需要考虑如何选取显著性水平 \(\alpha\) 更为合适？这里我们利用一个简单的假设检验来比较在不同显著性水平的取值下的检验。

Example 22.12 (例题续)

例题 Example 22.3 续。

正态分布 \(N(\mu,\sigma_0^2)\) 下， \(\sigma_0^2\) 已知，我们需要检验

\[ H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > \mu_0 \]

基于样本 \(x_1,x_2,\cdots,x_n\) ，我们所构造的拒绝域为

\[ \{ \bar{x} \geq \mu_0 + z_{1-\alpha} \sqrt{\sigma_0^2/n} \} = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_0^2/n}} \geq z_{1-\alpha}\right\}. \]

如果根据真实的数据，我们可以计算检验统计量 \(u = 2.25\) ，那么在不同的显著性水平 \(\alpha\) 下，我们得到的结论是不同的，如表 Table 22.3 。

Table 22.3 不同显著性水平下拒绝域的对比

\(\alpha\)	\(z_1-\alpha\)	结论
\(10^-4\)	\(3.72\)	接受
\(10^-3\)	\(3.09\)	接受
\(0.01\)	\(2.33\)	接受
\(0.025\)	\(1.96\)	拒绝
\(0.05\)	\(1.64\)	拒绝
\(0.1\)	\(1.28\)	拒绝

我们发现存在一个 \(\tilde{\alpha}\) 值，恰好使得 \(z_{1-\tilde{\alpha}} = 2.25\) ，自然 \(\tilde{\alpha} = \Phi(-2.25)\) ，这就是我们定义的 \(p\) 值。

\(p\) 值

在一个假设检验问题中，利用样本观测值能够作出拒绝原假设的最小显著性水平称为检验的 \(p\) 值。

Remark

有了 \(p\) 值之后，我们不需要预先设置显著性水平 \(\alpha\) 的具体取值，直接反馈 \(p\) 值即可。

根据 \(p\) 值，也可以做出假设检验的结论：

• 如果 \(p \leq \alpha\) ，则在显著性水平 \(\alpha\) 下拒绝 \(H_0\) ；

• 如果 \(p>\alpha\) ，则在显著性水平 \(\alpha\) 下接受 \(H_0\) 。